Cómo Usar el Criterio de Kelly para Ganar tus Apuestas

Antes de profundizar, aquí tienes un poco de contexto: John Kelly Jr., trabajando en el laboratorio Bell, quería reducir el problema del ruido en las señales de llamadas telefónicas de larga distancia para AT&T. Desarrolló un método para combatirlo y lo publicó como «A New Interpretation of Informational Rate» en 1956.

Cuando los jugadores se enteraron, rápidamente se dieron cuenta de que podía usarse para optimizar el bankroll de apuestas a largo plazo. Así nació el Criterio de Kelly.

Así es como va la fórmula:
f = (bp – q) / b

Aunque parece complicado, la fórmula es bastante simple. En pocas palabras, este sistema te ayuda a encontrar el equilibrio perfecto entre riesgo y recompensa. En esta ecuación:

• f = fracción de tu bankroll a apostar
• b = probabilidades decimales (por ejemplo, 2.00 para dinero en paridad)
• p = probabilidad de ganar
• q = probabilidad de perder (1 – p)

Es una fórmula versátil que toma en cuenta todos los factores relevantes para darte la cantidad óptima de bankroll que deberías apostar. El sistema fomenta mayores riesgos cuando estás en ventaja y te reduce cuando las probabilidades están en tu contra. Piensa en ello como un sistema de gestión de riesgos para tus apuestas.

Ahora que conoces lo básico, profundicemos en el tema. La etapa inicial es comprender la idea detrás de las matemáticas si quieres tener una fuerte ventaja sobre tus rivales la próxima vez que apuestes. Para lograr esto, es crucial saber cómo calcular tus probabilidades y ganancias potenciales utilizando una fórmula matemática adecuada.

Dos conceptos importantes que necesitas entender son la varianza y el valor esperado. El valor esperado es tu ganancia o pérdida potencial promedio durante un cierto período de tiempo. La varianza mide la posible fluctuación en tus resultados, desde el más alto hasta el más bajo.

Utilizando algo conocido como la función de utilidad logarítmica, el Criterio de Kelly guía a los jugadores e inversores hacia el punto óptimo entre el mayor retorno y el menor riesgo, ayudándolos a maximizar sus ganancias. Dicho de otra manera, si ganas más, apuesta más; si pierdes más, retrocede.

A estas alturas, el Criterio de Kelly debería sonarte algo familiar. Aquí tienes una ilustración del mundo real para ayudar a aclarar cualquier duda que quede.

Supongamos que estás apostando en un partido entre Manchester United y Leicester City. Después de una extensa investigación, crees que el Manchester United tiene un 60% de probabilidad de ganar. Las probabilidades que ofrece tu casa de apuestas son de 2,10 para los Red Devils.

Apliquemos el Criterio de Kelly a esta situación:

Primero, identifica las variables:

• p (probabilidad de ganar) = 0,60
• q (probabilidad de perder) = 1 – 0,60 = 0,40
• b (probabilidades decimales – 1) = 2,1 – 1 = 1,1

Ahora, agrega estos datos a la fórmula del Criterio de Kelly:
f = (bp – q) / b
f = ((1,1 * 0,60) – 0,40) / 1,1
f = (0,66 – 0,40) / 1,1
f = 0,26 / 1,1
f ≈ 0,236

Según el método del Criterio de Kelly, la cantidad que deberías apostar es alrededor del 23,6% de tu bankroll. Por lo tanto, para ganar con tu bankroll de $1000, la mejor apuesta es $236 en el Manchester United.

El 23,6% sugerido hoy es muy alto, lo que inevitablemente desalentará a muchos jugadores. Por eso, muchos apostadores utilizan algo llamado enfoque de Kelly fraccionado, apostando una porción más pequeña para reducir el riesgo.

La precisión de este cálculo depende en gran medida de tu capacidad para estimar correctamente la probabilidad de que gane el Manchester United. Si tu estimación del 60% está equivocada, también lo estará la recomendación de Kelly.

Este tamaño de apuesta es óptimo solo si puedes repetir este escenario exacto muchas veces. En realidad, cada oportunidad de apuesta es única.

El Criterio de Kelly asume que te sientes cómodo con la posibilidad de fluctuaciones significativas en tu bankroll. Algunos apostadores pueden encontrar los tamaños de apuesta sugeridos demasiado volátiles para su tolerancia al riesgo.

No hay duda sobre el Criterio de Kelly; es una gran herramienta para cualquier apostador. Sin embargo, para aplicarlo correctamente, también se requiere un pensamiento serio, atención y el uso de una calculadora adecuada. Si decides aplicar el método de Kelly, estas son algunas cosas a considerar para asegurarte de que lo haces de manera efectiva.

El Criterio de Kelly es tan bueno como las probabilidades que uses. El análisis está en tus manos, así que asegúrate de hacer tus deberes antes de usarlo.

Apostar de manera agresiva mientras ganas es uno de los conceptos centrales de la fórmula del Criterio de Kelly. Pero si eso te incomoda, considera usar un enfoque de Kelly fraccionado. Básicamente, solo apostarás una pequeña parte de lo que sugiere la fórmula en lugar de toda la cantidad.

Aunque apostar menos de lo que sugiere el Criterio de Kelly es aceptable, apostar más nunca es una buena opción y puede empujar a uno/a a la ludopatía. Es una pendiente que puede rápidamente provocar una mala experiencia de juego.

No puedes culpar al Criterio de Kelly por no funcionar si sigues apostando por los desvalidos. Busca tu ventaja en las apuestas y úsala junto con el método para obtener los mejores resultados.

El Criterio de Kelly no es una solución mágica, aunque puede ser un cambio de juego. Si lo combinas con un control inteligente del bankroll y un conocimiento profundo de tus mercados de apuestas seleccionados, estarás en buen camino para empezar a apostar con más éxito.